🟢 «ساما» تُحدِّث منهجية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في البنوك استعدادًا لتطبيق معايير بازل الجديدة

🟢 وجَّه البنك المركزي السعودي في تقرير حديث جميع البنوك والمصارف المحلية إلى تحديث السيناريوهات المعيارية لصدمات أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)، وذلك تماشيًا مع آخر التطورات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي مع مطلع العام القادم.

وأكد البنك أن التحديث يهدف إلى رفع كفاءة قياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة، بما يسهم في استقرار القطاع المصرفي وتعزيز توافقه مع المعايير الدولية. ويأتي القرار استنادًا إلى الصلاحيات النظامية للبنك بموجب نظام البنك المركزي ونظام مراقبة البنوك، واستكمالًا للتعميم الصادر عام 2016 المتعلق بإدارة هذه المخاطر.

✅ 6 سيناريوهات معيارية إلزامية + 2 إضافية

ستتولى البنوك تطبيق ستة سيناريوهات معيارية لقياس أثر الصدمات على القيمة الاقتصادية للحقوق (EVE)، إضافة إلى سيناريوهين مخصصين لقياس الأثر على صافي دخل الفوائد (NII)، وتشمل:

• صدمة موازية صاعدة

• صدمة موازية هابطة

• صدمة ميل صاعد

• صدمة ميل هابط

• صدمة ارتفاع أسعار الفائدة القصيرة الأجل

• صدمة انخفاض أسعار الفائدة القصيرة الأجل

📈 نطاق الصدمات وفق العملة

أوضح «ساما» أن القيم المعيارية تختلف بحسب العملة، وحدد للريال السعودي:

• 275 نقطة أساس للصدمات الموازية

• 375 نقطة أساس لأسعار الفائدة القصيرة الأجل

• 250 نقطة أساس لأجل الاستحقاقات الطويلة
  وذلك وفق الجدول المحدث للجنة بازل.

🔍 منهجية كمية لمحاكاة تغيرات منحنى العائد

تُطبَّق الصدمات الجديدة على المعدلات الخالية من المخاطر بجميع آجالها، عبر نماذج تحليلية تشمل:

• الصدمة الموازية: تأثير موحد على كامل المنحنى

• الصدمة القصيرة: تتركّز في الآجال الأقصر وتتناقص تدريجيًا

• الصدمة الطويلة: تُظهر تأثيرًا أكبر في الآجال الأطول

• الصدمة الدوّارة: تغيّر ميل منحنى العائد بمرور الزمن